Сравнение TMUS с ZS
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while ZS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, TMUS returned 6.35%/yr vs -9.02%/yr for ZS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.42%.
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMUS и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | -1.70% |
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
Correlation
The correlation between TMUS and ZS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between TMUS and ZS shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$208.40B
ZS:
$20.82B
TMUS:
$9.41
ZS:
-$0.49
TMUS:
2.34
ZS:
6.48
TMUS:
3.73
ZS:
8.80
TMUS:
$90.53B
ZS:
$3.17B
TMUS:
$34.92B
ZS:
$2.43B
TMUS:
$28.22B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. ZS — Ранг доходности на риск
TMUS
ZS
Сравнение TMUS c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.88 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.55 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и ZS
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -76.41% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -64.89% | +34.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -64.89% | +31.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -76.41% | +42.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -64.88% | +35.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -32.68% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 36.90% | -19.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и ZS
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.34%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 44.34% | -36.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 57.43% | -38.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 58.73% | -33.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 56.07% | -32.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 58.78% | -32.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и ZS
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как ZS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и ZS
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and ZS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs ZS's -76.41%.
TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор