PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DELL с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DELL с XLK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DELL (Dell Technologies Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 5 years, DELL returned 52.50%/yr vs 22.02%/yr for XLK. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DELL и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dell Technologies Inc. (DELL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DELL показывает доходность 216.60%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 28.52%.

DELL

1 день
1.05%
1 месяц
63.47%
С начала года
216.60%
6 месяцев
206.61%
1 год
266.54%
3 года*
104.49%
5 лет*
52.50%
10 лет*
—

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DELL и XLK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DELL
Dell Technologies Inc.		216.60%11.22%52.97%95.85%-26.63%51.21%42.62%5.16%14.50%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%1.52%

Correlation

The correlation between DELL and XLK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

0.57

The correlation between DELL and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dell Technologies Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DELL:
DELL с SMCIDELL с HPQDELL с HPDELL с INTCDELL с CSCODELL с SPYDELL с QQQ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

DELL vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DELL
Ранг доходности на риск DELL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DELL c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DELLXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
2.37

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
2.92

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.39

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

3.36

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.63

10.85

+6.78

DELL vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DELL на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELL и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DELL и XLK

Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DELLXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.59%

-82.05%

+22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.34%

-15.92%

-16.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.59%

-25.66%

-33.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.59%

-33.56%

-26.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.11%

-6.77%

-8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-34.93%

+16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.49%

4.92%

+9.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DELL и XLK

Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 36.55% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DELLXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.55%

10.86%

+25.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.73%

18.92%

+35.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.88%

22.55%

+43.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.86%

25.18%

+25.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.99%

24.64%

+23.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DELL и XLK

Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DELL
Dell Technologies Inc.		0.56%1.60%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

DELL and XLK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DELL has higher volatility (36.55%) compared to XLK (10.86%). In terms of maximum drawdown, DELL dropped -59.59% vs XLK's -82.05%.

DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DELL и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор