PortfoliosLab logo
Сравнение GILD с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GILD и ABBV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GILD и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
287.62%
776.43%
GILD
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GILD:

2.39

ABBV:

0.51

Коэф-т Сортино

GILD:

3.36

ABBV:

0.81

Коэф-т Омега

GILD:

1.43

ABBV:

1.12

Коэф-т Кальмара

GILD:

2.01

ABBV:

0.66

Коэф-т Мартина

GILD:

13.25

ABBV:

1.66

Индекс Язвы

GILD:

4.51%

ABBV:

8.27%

Дневная вол-ть

GILD:

25.08%

ABBV:

27.18%

Макс. просадка

GILD:

-70.82%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

GILD:

-11.51%

ABBV:

-13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILD:

$132.33B

ABBV:

$329.14B

EPS

GILD:

$4.76

ABBV:

$2.38

Коэффициент P/E

GILD:

21.67

ABBV:

78.18

Коэффициент PEG

GILD:

0.22

ABBV:

0.40

Коэффициент P/S

GILD:

4.61

ABBV:

5.84

Коэффициент P/B

GILD:

6.73

ABBV:

95.96

Общая выручка (12 мес.)

GILD:

$22.06B

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

GILD:

$17.36B

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

GILD:

$7.98B

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 3.59% против 15.75% соответственно.


GILD

С начала года

12.48%

1 месяц

-7.19%

6 месяцев

17.72%

1 год

63.62%

5 лет

9.61%

10 лет

3.59%

ABBV

С начала года

6.67%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

0.91%

1 год

20.81%

5 лет

22.02%

10 лет

15.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILD и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GILD
Ранг риск-скорректированной доходности GILD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GILD c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GILD, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GILD: 2.39
ABBV: 0.51
Коэффициент Сортино GILD, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GILD: 3.36
ABBV: 0.81
Коэффициент Омега GILD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GILD: 1.43
ABBV: 1.12
Коэффициент Кальмара GILD, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GILD: 2.01
ABBV: 0.66
Коэффициент Мартина GILD, с текущим значением в 13.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GILD: 13.25
ABBV: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа ABBV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.39
0.51
GILD
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и ABBV

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности ABBV в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GILD
Gilead Sciences, Inc.
3.00%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%
ABBV
AbbVie Inc.
3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок GILD и ABBV

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.82%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.51%
-13.33%
GILD
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и ABBV

Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 8.79%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.79%
12.85%
GILD
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILD и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию