PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GILD с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GILDABBV
Дох-ть с нач. г.-15.11%5.72%
Дох-ть за 1 год-15.04%2.84%
Дох-ть за 3 года5.88%19.26%
Дох-ть за 5 лет5.02%20.12%
Дох-ть за 10 лет3.11%17.66%
Коэф-т Шарпа-0.640.20
Дневная вол-ть21.72%19.75%
Макс. просадка-70.83%-45.09%
Current Drawdown-24.58%-10.88%

Фундаментальные показатели


GILDABBV
Рыночная капитализация$91.25B$322.44B
Прибыль на акцию$4.50$2.72
Цена/прибыль16.2866.95
PEG коэффициент0.450.50
Выручка (12 мес.)$27.12B$54.32B
Валовая прибыль (12 мес.)$21.62B$41.53B
EBITDA (12 мес.)$12.49B$26.36B

Корреляция

0.42
-1.001.00

Корреляция между GILD и ABBV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GILD и ABBV

С начала года, GILD показывает доходность -15.11%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 3.11% против 17.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.63%
10.73%
GILD
ABBV

Сравнение акций, фондов или ETF


Gilead Sciences, Inc.

AbbVie Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GILD c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GILD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GILD в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GILD в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GILD в сравнении с широким рынком0.501.001.500.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GILD в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GILD в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.28
ABBV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABBV в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABBV в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABBV в сравнении с широким рынком0.501.001.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABBV в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABBV в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.40

Сравнение коэффициента Шарпа GILD и ABBV

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GILD и ABBV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.64
0.20
GILD
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и ABBV

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности ABBV в 3.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GILD
Gilead Sciences, Inc.
4.44%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%0.00%
ABBV
AbbVie Inc.
3.73%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%

Просадки

Сравнение просадок GILD и ABBV

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GILD и ABBV


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-24.58%
-10.88%
GILD
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и ABBV

Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 4.34%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.34%
7.12%
GILD
ABBV