Сравнение MRSH с PGR
MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MRSH in Insurance Brokers, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, MRSH returned 11.75%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRSH и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSH показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 11.75% против 23.64% соответственно.
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам MRSH и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between MRSH and PGR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.41 |
The correlation between MRSH and PGR has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MRSH:
$7.99
PGR:
$19.23
MRSH:
21.11
PGR:
10.56
MRSH:
2.46
PGR:
0.08
MRSH:
3.01
PGR:
1.36
MRSH:
$27.52B
PGR:
$87.65B
MRSH:
$11.66B
PGR:
$23.23B
MRSH:
$6.68B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSH vs. PGR — Ранг доходности на риск
MRSH
PGR
Сравнение MRSH c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSH | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.80 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.23 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSH и PGR
Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSH | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -71.06% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -24.30% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -30.35% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -30.35% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -30.35% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.62% | -25.70% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -14.53% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 15.96% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSH и PGR
Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) составляет 6.91%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что MRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSH | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.54% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 16.87% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 22.55% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 24.55% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 24.48% | -3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSH и PGR
Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRSH и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRSH и PGR
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
MRSH and PGR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.54%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs PGR's -71.06%.
PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSH и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор