Сравнение MRSH с MRK
MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MRSH returned 11.75%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRSH и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSH показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRSH имеют среднегодовую доходность 11.75%, а акции MRK немного отстают с 11.59%.
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам MRSH и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between MRSH and MRK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.34 |
The correlation between MRSH and MRK shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRSH:
$81.98B
MRK:
$294.29B
MRSH:
$7.99
MRK:
$3.58
MRSH:
21.11
MRK:
33.21
MRSH:
2.46
MRK:
0.03
MRSH:
3.01
MRK:
4.52
MRSH:
5.54
MRK:
6.41
MRSH:
$27.52B
MRK:
$65.59B
MRSH:
$11.66B
MRK:
$49.79B
MRSH:
$6.68B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSH vs. MRK — Ранг доходности на риск
MRSH
MRK
Сравнение MRSH c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSH | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.49 | -5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 11.22 | -12.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSH и MRK
Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, примерно равная максимальной просадке MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSH | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -68.61% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -11.37% | -15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -43.44% | +9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -43.44% | +9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -43.44% | +7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.62% | -5.03% | -24.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -18.83% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 4.54% | +10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSH и MRK
Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) составляет 6.91%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что MRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSH | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 9.57% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 18.04% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 27.18% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 23.66% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 22.96% | -2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSH и MRK
Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности MRK в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRSH и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRSH и MRK
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
MRSH and MRK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSH и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор