PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMB с MRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMB с MRSH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMB (The Williams Companies, Inc.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, WMB returned 19.28%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMB и MRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Williams Companies, Inc. (WMB) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 19.28% против 11.75% соответственно.

WMB

1 день
1.39%
1 месяц
-6.57%
С начала года
21.67%
6 месяцев
22.42%
1 год
24.40%
3 года*
38.58%
5 лет*
26.67%
10 лет*
19.28%

MRSH

1 день
0.32%
1 месяц
4.74%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-8.49%
1 год
-20.92%
3 года*
-0.08%
5 лет*
5.55%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMB и MRSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMB
The Williams Companies, Inc.		21.67%14.91%62.35%11.86%32.83%38.36%-8.20%14.18%-23.88%2.02%
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-8.15%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%

Correlation

The correlation between WMB and MRSH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.24

The correlation between WMB and MRSH shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMB:

$88.15B

MRSH:

$81.98B

EPS

WMB:

$2.28

MRSH:

$7.99

Коэффициент P/E

WMB:

31.55

MRSH:

21.11

Коэффициент PEG

WMB:

1.64

MRSH:

2.46

Коэффициент P/S

WMB:

7.39

MRSH:

3.01

Коэффициент P/B

WMB:

6.80

MRSH:

5.54

Общая выручка (12 мес.)

WMB:

$11.92B

MRSH:

$27.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMB:

$7.49B

MRSH:

$11.66B

EBITDA (12 мес.)

WMB:

$6.88B

MRSH:

$6.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Williams Companies, Inc.

Marsh & McLennan Companies, Inc

Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с ETWMB с EQTWMB с ENBWMB с ECWMB с LNGWMB с CQP
Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с SNDKMRSH с BLKMRSH с SYK

Доходность на риск

WMB vs. MRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMB c MRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMBMRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.93

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
-1.21

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.85

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.80

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

-1.40

+5.67

WMB vs. MRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMB на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа MRSH равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMB и MRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMB и MRSH

Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и MRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMBMRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.03%

-67.46%

-30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-27.01%

+14.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-34.36%

+22.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

-34.36%

+11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.08%

-35.80%

-32.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-29.62%

+21.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.07%

-17.41%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

15.50%

-9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WMB и MRSH

The Williams Companies, Inc. (WMB) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что WMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMBMRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

6.91%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

19.10%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

23.47%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

20.20%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

20.94%

+10.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMB и MRSH

Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности MRSH в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.13%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.84%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMB и MRSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
3.03B
7.60B
(WMB) Общая выручка
(MRSH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMB и MRSH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Williams Companies, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
82.1%
45.6%
Активы портфеля
WMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.

MRSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

WMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.

MRSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

WMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

MRSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

Часто задаваемые вопросы

WMB and MRSH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMB has higher volatility (7.36%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs MRSH's -67.46%.

WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMB и MRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор