Сравнение TMUS с ABBV
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 19.10%/yr for ABBV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 16.66% против 19.10% соответственно.
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам TMUS и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between TMUS and ABBV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
TMUS:
$208.40B
ABBV:
$403.99B
TMUS:
$9.41
ABBV:
$2.05
TMUS:
20.09
ABBV:
110.96
TMUS:
2.34
ABBV:
6.43
TMUS:
3.73
ABBV:
14.69
TMUS:
$90.53B
ABBV:
$62.82B
TMUS:
$34.92B
ABBV:
$46.15B
TMUS:
$28.22B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. ABBV — Ранг доходности на риск
TMUS
ABBV
Сравнение TMUS c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.29 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.88 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и ABBV
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -45.09% | -41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -17.32% | -13.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -20.74% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -21.92% | -11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -45.09% | +11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -4.60% | -24.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -10.71% | -15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 7.75% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и ABBV
T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 6.10% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 17.85% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 24.31% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 22.89% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 25.73% | +0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и ABBV
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности ABBV в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и ABBV
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and ABBV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (7.72%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор