Сравнение XOM с ZS
XOM (Exxon Mobil Corporation) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while ZS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, XOM returned 23.23%/yr vs -9.02%/yr for ZS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.42%.
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOM и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -5.54% |
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
Correlation
The correlation between XOM and ZS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.05 |
The correlation between XOM and ZS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$614.94B
ZS:
$20.82B
XOM:
$5.93
ZS:
-$0.49
XOM:
1.93
ZS:
6.48
XOM:
2.42
ZS:
8.80
XOM:
$326.01B
ZS:
$3.17B
XOM:
$83.11B
ZS:
$2.43B
XOM:
$60.44B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. ZS — Ранг доходности на риск
XOM
ZS
Сравнение XOM c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.79 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.88 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | -1.55 | +8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и ZS
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -76.41% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -64.89% | +49.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -64.89% | +45.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -76.41% | +55.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -64.88% | +51.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -32.68% | +22.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 36.90% | -31.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и ZS
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 9.08%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.34%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 44.34% | -35.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 57.43% | -36.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 58.73% | -34.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 56.07% | -29.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 58.78% | -30.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и ZS
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как ZS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и ZS
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and ZS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to XOM (9.08%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs ZS's -76.41%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор