Сравнение MRSH с MSFT
MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MRSH returned 11.75%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRSH и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSH показывает доходность -8.15%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.75% против 24.39% соответственно.
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам MRSH и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between MRSH and MSFT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between MRSH and MSFT has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MRSH:
$81.98B
MSFT:
$2.91T
MRSH:
$7.99
MSFT:
$16.79
MRSH:
21.11
MSFT:
23.27
MRSH:
2.46
MSFT:
1.63
MRSH:
3.01
MSFT:
9.16
MRSH:
5.54
MSFT:
7.02
MRSH:
$27.52B
MSFT:
$318.27B
MRSH:
$11.66B
MSFT:
$217.41B
MRSH:
$6.68B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSH vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MRSH
MSFT
Сравнение MRSH c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSH | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.89 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.53 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.08 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSH и MSFT
Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -69.38% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -33.91% | +6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -33.91% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -37.15% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -37.15% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.62% | -27.46% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -21.78% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 16.48% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSH и MSFT
Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) составляет 6.91%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что MRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 10.52% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 22.31% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 25.42% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 26.66% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 27.06% | -6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSH и MSFT
Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRSH и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRSH и MSFT
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
MRSH and MSFT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSH и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор