Сравнение DLR с AMGN
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and AMGN (Amgen Inc.) are both stocks. DLR operates in REIT - Specialty (Real Estate), while AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DLR returned 9.89%/yr vs 12.08%/yr for AMGN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLR и AMGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у AMGN с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции DLR уступали акциям AMGN по среднегодовой доходности: 9.89% против 12.08% соответственно.
DLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 21.68%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.89%
AMGN
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам DLR и AMGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 19.87% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
AMGN Amgen Inc. | 10.10% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 27.60% | 15.23% | 22.27% |
Correlation
The correlation between DLR and AMGN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
DLR:
$4.53
AMGN:
$14.38
DLR:
40.63
AMGN:
24.70
DLR:
1.09
AMGN:
1.42
DLR:
9.48
AMGN:
5.17
DLR:
$5.09B
AMGN:
$37.24B
DLR:
$1.67B
AMGN:
$26.61B
DLR:
$3.18B
AMGN:
$17.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. AMGN — Ранг доходности на риск
DLR
AMGN
Сравнение DLR c AMGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLR | AMGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.40 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 3.22 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLR и AMGN
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и AMGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -63.48% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -16.57% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -22.74% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -24.86% | -23.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -24.86% | -23.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -7.80% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -16.77% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 7.19% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и AMGN
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Amgen Inc. (AMGN) имеют волатильность 7.62% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.92% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 19.22% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 27.79% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 23.97% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 24.86% | +3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и AMGN
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности AMGN в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.76% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 1.99% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и AMGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLR и AMGN
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
AMGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
AMGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
DLR and AMGN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMGN has higher volatility (7.92%) compared to DLR (7.62%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs AMGN's -63.48%.
AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и AMGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор