Сравнение ZS с DELL
ZS (Zscaler, Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZS in Software - Infrastructure, DELL in Computer Hardware. Over the past 5 years, ZS returned -9.28%/yr vs 53.90%/yr for DELL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.01%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 227.40%.
ZS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -42.01%
- 6 месяцев
- -43.37%
- 1 год
- -56.81%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -9.28%
- 10 лет*
- —
DELL
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 69.04%
- С начала года
- 227.40%
- 6 месяцев
- 215.78%
- 1 год
- 279.05%
- 3 года*
- 105.57%
- 5 лет*
- 53.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZS и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.01% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 5.32% |
DELL Dell Technologies Inc. | 227.40% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between ZS and DELL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.29 |
The correlation between ZS and DELL shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.96B
DELL:
$268.35B
ZS:
-$0.49
DELL:
$12.42
ZS:
6.53
DELL:
2.07
ZS:
$3.17B
DELL:
$134.00B
ZS:
$2.43B
DELL:
$25.67B
ZS:
$69.08M
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. DELL — Ранг доходности на риск
ZS
DELL
Сравнение ZS c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.60 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 8.69 | -9.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 19.34 | -20.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и DELL
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -59.59% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -32.34% | -32.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -59.59% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -59.59% | -16.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.63% | -12.21% | -52.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.69% | -18.47% | -14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.10% | 14.51% | +22.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и DELL
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.33% по сравнению с Dell Technologies Inc. (DELL) с волатильностью 36.55%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.33% | 36.55% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.44% | 54.74% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.85% | 65.94% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 50.90% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.77% | 47.99% | +10.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и DELL
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.54% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и DELL
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and DELL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.33%) compared to DELL (36.55%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор