Сравнение ZS с AMGN
ZS (Zscaler, Inc.) and AMGN (Amgen Inc.) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, ZS returned -9.02%/yr vs 11.36%/yr for AMGN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и AMGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.42%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью 10.10%.
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
AMGN
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам ZS и AMGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
AMGN Amgen Inc. | 10.10% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 27.60% | 4.82% |
Correlation
The correlation between ZS and AMGN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between ZS and AMGN shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.82B
AMGN:
$193.23B
ZS:
-$0.49
AMGN:
$14.38
ZS:
6.48
AMGN:
5.17
ZS:
8.80
AMGN:
21.03
ZS:
$3.17B
AMGN:
$37.24B
ZS:
$2.43B
AMGN:
$26.61B
ZS:
$69.08M
AMGN:
$17.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. AMGN — Ранг доходности на риск
ZS
AMGN
Сравнение ZS c AMGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | AMGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.17 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.40 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 3.22 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и AMGN
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и AMGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -63.48% | -12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -16.57% | -48.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -22.74% | -42.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -24.86% | -51.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.88% | -7.80% | -57.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -16.77% | -15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.90% | 7.19% | +29.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и AMGN
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.34% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.34% | 7.92% | +36.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.43% | 19.22% | +38.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.73% | 27.79% | +30.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 23.97% | +32.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.78% | 24.86% | +33.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и AMGN
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.76% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и AMGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и AMGN
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
AMGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
AMGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
AMGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and AMGN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to AMGN (7.92%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs AMGN's -63.48%.
AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и AMGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор