PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с TMUS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MGK returned 18.85%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGK и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 18.85% против 16.66% соответственно.

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between MGK and TMUS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.41

The correlation between MGK and TMUS shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

MGK vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.63

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
-0.79

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.91

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.52

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

-0.88

+5.53

MGK vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и TMUS

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-86.29%

+37.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-30.37%

+13.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-33.65%

+10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-33.65%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-33.65%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-29.12%

+23.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-25.96%

+18.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

17.87%

-12.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и TMUS

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 5.96%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

7.72%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

19.08%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

24.99%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

23.90%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

26.08%

-4.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и TMUS

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности TMUS в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGK and TMUS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (7.72%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs TMUS's -86.29%.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор