PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с SO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с SO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) and SO (The Southern Company) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 10.77%/yr for SO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 7.72% против 10.77% соответственно.

ADBE

1 день
-6.76%
1 месяц
-17.60%
С начала года
-41.71%
6 месяцев
-42.76%
1 год
-47.91%
3 года*
-24.76%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
7.72%

SO

1 день
1.22%
1 месяц
2.86%
С начала года
10.02%
6 месяцев
13.62%
1 год
7.91%
3 года*
14.19%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-41.71%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
SO
The Southern Company		10.02%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%

Correlation

The correlation between ADBE and SO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г.

0.14

The correlation between ADBE and SO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$82.02B

SO:

$106.03B

EPS

ADBE:

$17.42

SO:

$3.92

Коэффициент P/E

ADBE:

11.71

SO:

23.98

Коэффициент PEG

ADBE:

0.83

SO:

1.49

Коэффициент P/S

ADBE:

3.36

SO:

3.47

Коэффициент P/B

ADBE:

7.12

SO:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$25.20B

SO:

$30.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$22.46B

SO:

$13.01B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.68B

SO:

$14.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

The Southern Company

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC

Доходность на риск

ADBE vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 11
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADBESODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.45
0.49

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.33
0.81

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.10

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

0.53

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.99

1.24

-3.23

ADBE vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.45, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADBE и SO

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и SO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBESOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-38.43%

-41.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.21%

-14.99%

-34.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.86%

-14.99%

-52.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.36%

-23.28%

-47.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.36%

-38.43%

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.36%

-3.95%

-66.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-6.87%

-19.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.31%

6.39%

+20.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и SO

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBESOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

6.03%

+10.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.17%

13.07%

+16.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.08%

16.21%

+18.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

18.67%

+17.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.48%

21.96%

+12.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и SO

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SO
The Southern Company		3.60%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
6.62B
8.40B
(ADBE) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADBE и SO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и The Southern Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
89.2%
46.5%
Активы портфеля
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

ADBE and SO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (16.64%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs SO's -38.43%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и SO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор