Сравнение USD=X с TMUS
USD=X (USD Cash) is a currency, while TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 16.66%/yr for TMUS.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам USD=X и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. TMUS — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMUS
Сравнение USD=X c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и TMUS
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -86.29% | +86.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -30.37% | +30.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -33.65% | +33.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -33.65% | +33.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -33.65% | +33.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -29.12% | +29.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -25.96% | +25.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 17.87% | -17.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и TMUS
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.72% | -7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 19.08% | -19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 24.99% | -24.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 23.90% | -23.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 26.08% | -26.08% |
Часто задаваемые вопросы
TMUS has higher volatility (7.72%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs TMUS's -86.29%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор