PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMGN с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMGN и ABBV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMGN с ABBV

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amgen Inc. (AMGN) и AbbVie Inc. (ABBV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMGN или ABBV.

Доходность

Сравнение доходности AMGN и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMGN:

-0.05

ABBV:

0.83

Коэф-т Сортино

AMGN:

0.12

ABBV:

1.21

Коэф-т Омега

AMGN:

1.02

ABBV:

1.19

Коэф-т Кальмара

AMGN:

-0.04

ABBV:

1.17

Коэф-т Мартина

AMGN:

-0.08

ABBV:

2.66

Индекс Язвы

AMGN:

11.28%

ABBV:

9.07%

Дневная вол-ть

AMGN:

25.68%

ABBV:

28.28%

Макс. просадка

AMGN:

-78.04%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

AMGN:

-12.44%

ABBV:

-13.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMGN:

$152.46B

ABBV:

$327.88B

EPS

AMGN:

$10.97

ABBV:

$2.34

Коэффициент P/E

AMGN:

25.85

ABBV:

79.32

Коэффициент PEG

AMGN:

0.94

ABBV:

0.40

Коэффициент P/S

AMGN:

4.47

ABBV:

5.72

Коэффициент P/B

AMGN:

24.56

ABBV:

230.90

Общая выручка (12 мес.)

AMGN:

$34.13B

ABBV:

$57.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMGN:

$21.50B

ABBV:

$44.44B

EBITDA (12 мес.)

AMGN:

$12.38B

ABBV:

$16.36B

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 9.45% против 15.54% соответственно.

AMGN

С начала года

12.44%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

3.61%

1 год

-1.17%

3 года

7.28%

5 лет

7.95%

10 лет

9.45%

ABBV

С начала года

6.70%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

3.65%

1 год

23.40%

3 года

12.26%

5 лет

19.77%

10 лет

15.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amgen Inc.

AbbVie Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMGN и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMGN c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMGN и ABBV

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности ABBV в 3.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMGN
Amgen Inc.		3.21%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%
ABBV
AbbVie Inc.		3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок AMGN и ABBV

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.04%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и ABBV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и ABBV

Amgen Inc. (AMGN) и AbbVie Inc. (ABBV) имеют волатильность 9.43% и 9.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMGN и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
8.15B
13.34B
(AMGN) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMGN и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amgen Inc. и AbbVie Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
63.6%
83.9%
(AMGN) Валовая рентабельность
(ABBV) Валовая рентабельность
AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 8.15B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.20B при выручке в 13.34B, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 8.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.73B при выручке в 13.34B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.73B при выручке в 8.15B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 13.34B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.