PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMGN с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMGN с ABBV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amgen Inc. (AMGN) и AbbVie Inc. (ABBV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMGN или ABBV.

Корреляция

Корреляция между AMGN и ABBV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMGN и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMGN:

-0.35

ABBV:

0.82

Коэф-т Сортино

AMGN:

-0.26

ABBV:

1.18

Коэф-т Омега

AMGN:

0.97

ABBV:

1.18

Коэф-т Кальмара

AMGN:

-0.35

ABBV:

1.10

Коэф-т Мартина

AMGN:

-0.74

ABBV:

2.67

Индекс Язвы

AMGN:

10.67%

ABBV:

8.52%

Дневная вол-ть

AMGN:

25.21%

ABBV:

27.67%

Макс. просадка

AMGN:

-78.02%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

AMGN:

-17.25%

ABBV:

-11.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMGN:

$142.95B

ABBV:

$326.55B

EPS

AMGN:

$10.98

ABBV:

$2.34

Коэффициент P/E

AMGN:

24.21

ABBV:

78.89

Коэффициент PEG

AMGN:

0.93

ABBV:

0.39

Коэффициент P/S

AMGN:

4.19

ABBV:

5.69

Коэффициент P/B

AMGN:

23.90

ABBV:

229.63

Общая выручка (12 мес.)

AMGN:

$34.13B

ABBV:

$57.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMGN:

$21.50B

ABBV:

$44.44B

EBITDA (12 мес.)

AMGN:

$12.38B

ABBV:

$16.33B

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 8.45% против 15.94% соответственно.

AMGN

С начала года

6.27%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-13.24%

1 год

-8.71%

5 лет

6.26%

10 лет

8.45%

ABBV

С начала года

8.97%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

11.01%

1 год

22.54%

5 лет

21.38%

10 лет

15.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMGN и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMGN c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMGN и ABBV

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности ABBV в 3.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMGN
Amgen Inc.		3.32%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%
ABBV
AbbVie Inc.		3.36%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок AMGN и ABBV

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.02%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и ABBV

Amgen Inc. (AMGN) и AbbVie Inc. (ABBV) имеют волатильность 9.42% и 9.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMGN и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
8.15B
13.34B
(AMGN) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMGN и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amgen Inc. и AbbVie Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
63.6%
83.9%
(AMGN) Валовая рентабельность
(ABBV) Валовая рентабельность
AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 8.15B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.20B при выручке в 13.34B, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 8.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.73B при выручке в 13.34B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.73B при выручке в 8.15B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 13.34B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.