PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение AMGN с ABBV

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amgen Inc. (AMGN) и AbbVie Inc. (ABBV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMGN или ABBV.

Основные характеристики


AMGNABBV
Дох-ть с нач. г.1.19%16.02%
Дох-ть за 1 год25.79%21.85%
Дох-ть за 3 года11.06%23.77%
Дох-ть за 5 лет12.45%22.92%
Дох-ть за 10 лет11.88%18.17%
Коэф-т Шарпа1.231.21
Дневная вол-ть21.67%18.99%
Макс. просадка-78.03%-45.09%
Current Drawdown-10.20%0.00%

Фундаментальные показатели


AMGNABBV
Рыночная капитализация$154.98B$314.59B
Прибыль на акцию$12.49$2.72
Цена/прибыль23.1565.47
PEG коэффициент2.101.66
Выручка (12 мес.)$28.19B$54.32B
Валовая прибыль (12 мес.)$19.92B$41.53B
EBITDA (12 мес.)$12.23B$26.36B

Корреляция

0.50
-1.001.00

Корреляция между AMGN и ABBV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности AMGN и ABBV

С начала года, AMGN показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 11.88% против 18.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
14.57%
23.79%
AMGN
ABBV

Сравнение акций, фондов или ETF


Amgen Inc.

AbbVie Inc.

Сравнение дивидендов AMGN и ABBV

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности ABBV в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMGN
Amgen Inc.
2.99%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%
ABBV
AbbVie Inc.
3.36%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%

Сравнение AMGN c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMGN
Amgen Inc.
1.23
ABBV
AbbVie Inc.
1.21

Сравнение коэффициента Шарпа AMGN и ABBV

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABBV равному 1.21. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMGN и ABBV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.23
1.21
AMGN
ABBV

Сравнение просадок AMGN и ABBV

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.03%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMGN и ABBV


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-10.20%
0
AMGN
ABBV

Сравнение волатильности AMGN и ABBV

Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.61%
3.55%
AMGN
ABBV