Сравнение MSFT с UNH
MSFT (Microsoft Corporation) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 13.22%/yr for UNH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 29.43%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 23.18% против 13.22% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
UNH
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 29.07%
- С начала года
- 29.43%
- 1 год
- 53.14%
- 3 года*
- -4.02%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 13.22%
- Всё время*
- 23.05%
Сравнение доходности по годам MSFT и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 29.43% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between MSFT and UNH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between MSFT and UNH shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
UNH:
$382.83B
MSFT:
$16.79
UNH:
$15.53
MSFT:
23.96
UNH:
27.15
MSFT:
9.43
UNH:
0.85
MSFT:
7.23
UNH:
3.65
MSFT:
$318.27B
UNH:
$450.13B
MSFT:
$217.41B
UNH:
$101.21B
MSFT:
$200.96B
UNH:
$25.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. UNH — Ранг доходности на риск
MSFT
UNH
Сравнение MSFT c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.84 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 4.38 | -5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и UNH
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -74.37% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -28.96% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -61.39% | +26.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -61.39% | +24.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -61.39% | +24.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -29.72% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -14.81% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 12.16% | +6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и UNH
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 7.16% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 31.06% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 39.54% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 31.99% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 30.27% | -3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и UNH
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности UNH в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.12% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и UNH
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 36.67B при выручке в 112.03B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 7.99B при выручке в 112.03B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 5.48B при выручке в 112.03B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and UNH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to UNH (7.16%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор