Сравнение ZS с UPS
ZS (Zscaler, Inc.) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 5 years, ZS returned -9.02%/yr vs -7.78%/yr for UPS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.42%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 12.37%.
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам ZS и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -8.98% |
Correlation
The correlation between ZS and UPS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between ZS and UPS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.82B
UPS:
$91.89B
ZS:
-$0.49
UPS:
$6.18
ZS:
6.48
UPS:
1.04
ZS:
8.80
UPS:
5.83
ZS:
$3.17B
UPS:
$88.34B
ZS:
$2.43B
UPS:
$16.03B
ZS:
$69.08M
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. UPS — Ранг доходности на риск
ZS
UPS
Сравнение ZS c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.12 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.72 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 1.22 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и UPS
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -57.92% | -18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -20.28% | -44.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -50.71% | -14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -57.92% | -18.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.88% | -42.22% | -22.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -15.33% | -17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.90% | 11.93% | +24.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и UPS
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.34% по сравнению с United Parcel Service, Inc. (UPS) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.34% | 9.06% | +35.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.43% | 21.69% | +35.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.73% | 29.72% | +29.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 28.46% | +27.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.78% | 27.61% | +31.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и UPS
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и UPS
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and UPS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор