PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.66% против 24.39% соответственно.

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between TMUS and MSFT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.31

The correlation between TMUS and MSFT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$208.40B

MSFT:

$2.91T

EPS

TMUS:

$9.41

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

TMUS:

20.09

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

TMUS:

0.31

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

TMUS:

2.34

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

TMUS:

3.73

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

TMUS vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.70

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
-0.84

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.89

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.53

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-1.08

+0.20

TMUS vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и MSFT

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-69.38%

-16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-33.91%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-33.91%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-37.15%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-37.15%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-27.46%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-21.78%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

16.48%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и MSFT

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

10.52%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

22.31%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

25.42%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

26.66%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

27.06%

-0.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и MSFT

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
23.11B
82.89B
(TMUS) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
67.6%
Активы портфеля
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

TMUS and MSFT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs MSFT's -69.38%.

TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор