PortfoliosLab logo
Сравнение VZ с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VZ и INTC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VZ и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
214.99%
-48.89%
VZ
INTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZ:

0.57

INTC:

-0.65

Коэф-т Сортино

VZ:

0.87

INTC:

-0.71

Коэф-т Омега

VZ:

1.13

INTC:

0.91

Коэф-т Кальмара

VZ:

0.55

INTC:

-0.58

Коэф-т Мартина

VZ:

2.34

INTC:

-1.24

Индекс Язвы

VZ:

5.44%

INTC:

32.89%

Дневная вол-ть

VZ:

22.23%

INTC:

63.30%

Макс. просадка

VZ:

-50.61%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

VZ:

-11.35%

INTC:

-67.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VZ:

$180.49B

INTC:

$87.43B

EPS

VZ:

$4.20

INTC:

-$4.38

Коэффициент PEG

VZ:

2.12

INTC:

0.50

Коэффициент P/S

VZ:

1.33

INTC:

1.65

Коэффициент P/B

VZ:

1.79

INTC:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

VZ:

$101.81B

INTC:

$53.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

VZ:

$60.58B

INTC:

$16.80B

EBITDA (12 мес.)

VZ:

$35.37B

INTC:

-$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у INTC с доходностью -0.00%. За последние 10 лет акции VZ превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 3.32% против -2.39% соответственно.


VZ

С начала года

8.43%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

4.78%

1 год

14.12%

5 лет

-0.70%

10 лет

3.32%

INTC

С начала года

-0.00%

1 месяц

-14.39%

6 месяцев

-11.60%

1 год

-42.30%

5 лет

-17.56%

10 лет

-2.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZ и INTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZ c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VZ, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VZ: 0.57
INTC: -0.65
Коэффициент Сортино VZ, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VZ: 0.87
INTC: -0.71
Коэффициент Омега VZ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VZ: 1.13
INTC: 0.91
Коэффициент Кальмара VZ, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VZ: 0.55
INTC: -0.58
Коэффициент Мартина VZ, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VZ: 2.34
INTC: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа INTC равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
-0.65
VZ
INTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и INTC

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности INTC в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VZ
Verizon Communications Inc.
6.44%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%
INTC
Intel Corporation
1.25%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок VZ и INTC

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.61%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.35%
-67.71%
VZ
INTC

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и INTC

Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 8.81%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 27.51%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.81%
27.51%
VZ
INTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VZ и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию