PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFC с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TFC с TMUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TFC (Truist Financial Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. TFC operates in Banks - Regional (Financial Services), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TFC returned 8.15%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TFC и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Truist Financial Corporation (TFC) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFC показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции TFC уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 8.15% против 16.66% соответственно.

TFC

1 день
1.93%
1 месяц
10.01%
С начала года
7.16%
6 месяцев
5.70%
1 год
38.57%
3 года*
22.99%
5 лет*
2.50%
10 лет*
8.15%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFC и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFC
Truist Financial Corporation		7.16%19.05%23.72%-8.59%-23.53%26.08%-11.16%34.55%-10.24%8.66%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between TFC and TMUS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.28

The correlation between TFC and TMUS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFC:

$65.43B

TMUS:

$208.40B

EPS

TFC:

$4.28

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

TFC:

12.06

TMUS:

20.09

Коэффициент PEG

TFC:

1.41

TMUS:

0.31

Коэффициент P/S

TFC:

2.19

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

TFC:

1.10

TMUS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

TFC:

$30.47B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFC:

$19.17B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

TFC:

$6.99B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Truist Financial Corporation

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с TFC:
TFC с USBTFC с CTFC с BACTFC с KEYTFC с SPYTFC с VOOTFC с VTV
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

TFC vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFC
Ранг доходности на риск TFC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFC c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFCTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.63

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
-0.79

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.91

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.52

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

-0.88

+5.38

TFC vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFC на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFC и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFC и TMUS

Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFCTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.56%

-86.29%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-30.37%

+9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-33.65%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.11%

-33.65%

-25.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

-33.65%

-25.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-29.12%

+23.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-25.96%

+12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.85%

17.87%

-10.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TFC и TMUS

Текущая волатильность для Truist Financial Corporation (TFC) составляет 7.08%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что TFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFCTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

7.72%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

19.08%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

24.99%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.90%

23.90%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.62%

26.08%

+7.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFC и TMUS

Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности TMUS в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFC
Truist Financial Corporation		4.03%4.23%4.79%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFC и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
7.41B
23.11B
(TFC) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TFC и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Truist Financial Corporation и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
63.1%
0
Активы портфеля
TFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

TFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

TFC and TMUS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (7.72%) compared to TFC (7.08%). In terms of maximum drawdown, TFC dropped -66.56% vs TMUS's -86.29%.

TFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFC и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор