Сравнение MGK с CDNS
MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MGK returned 18.85%/yr vs 31.77%/yr for CDNS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MGK и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGK показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции MGK уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 18.85% против 31.77% соответственно.
MGK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 18.85%
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
Сравнение доходности по годам MGK и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 5.33% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between MGK and CDNS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.69 |
The correlation between MGK and CDNS shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGK vs. CDNS — Ранг доходности на риск
MGK
CDNS
Сравнение MGK c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGK | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.87 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 1.84 | +2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGK и CDNS
Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGK | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -93.13% | +44.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -28.85% | +12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -29.05% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -29.59% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -32.12% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -7.55% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -39.62% | +32.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 13.63% | -8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и CDNS
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 5.96%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGK | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 16.52% | -10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 31.73% | -18.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 38.94% | -22.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 36.17% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 34.12% | -12.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и CDNS
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.33% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
MGK and CDNS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs CDNS's -93.13%.
MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGK и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор