Сравнение PGR с LLY
PGR (The Progressive Corporation) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 33.71%/yr for LLY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 23.25% против 33.71% соответственно.
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
Сравнение доходности по годам PGR и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between PGR and LLY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.26 |
The correlation between PGR and LLY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
LLY:
$28.14
PGR:
10.41
LLY:
40.83
PGR:
0.08
LLY:
0.82
PGR:
1.34
LLY:
14.28
PGR:
$87.65B
LLY:
$72.25B
PGR:
$23.23B
LLY:
$59.75B
PGR:
$14.81B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. LLY — Ранг доходности на риск
PGR
LLY
Сравнение PGR c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.14 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 5.32 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 1.33 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.23 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и LLY
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -68.24% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -23.64% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -34.48% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -34.48% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -34.48% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | 0.00% | -26.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -19.22% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 9.49% | +9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и LLY
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.57%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 9.55% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 27.05% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 38.16% | -15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 32.54% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 30.18% | -5.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и LLY
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности LLY в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и LLY
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and LLY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.55%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор