PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGR с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с LLY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PGR (The Progressive Corporation) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PGR returned 23.82%/yr vs 32.37%/yr for LLY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 23.82% против 32.37% соответственно.

PGR

1 день
2.06%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
4.97%
С начала года
-0.79%
1 год
-8.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
20.34%
10 лет*
23.82%
Всё время*
16.86%

LLY

1 день
-2.73%
1 месяц
4.40%
6 месяцев
10.82%
С начала года
7.08%
1 год
49.67%
3 года*
36.36%
5 лет*
38.34%
10 лет*
32.37%
Всё время*
16.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-0.79%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
LLY
Eli Lilly and Company		7.08%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between PGR and LLY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г.

0.26

The correlation between PGR and LLY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGR:

$123.39B

LLY:

$1.08T

EPS

PGR:

$19.67

LLY:

$28.16

Коэффициент P/E

PGR:

10.79

LLY:

40.73

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

LLY:

0.82

Коэффициент P/S

PGR:

1.39

LLY:

14.25

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$89.43B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$25.44B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$15.15B

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

PGR vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.30

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.90

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.25

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.15

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

5.36

-6.07

PGR vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и LLY

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-68.24%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.79%

-23.18%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-34.48%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-34.48%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-34.48%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.33%

-7.18%

-15.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-19.18%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.71%

9.29%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и LLY

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.04%

10.15%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.19%

27.46%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

38.57%

-13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

32.56%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

30.33%

-5.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и LLY

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности LLY в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
PGR
The Progressive Corporation		6.55%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.18B
19.80B
(PGR) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.7%
79.0%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and LLY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (14.04%) compared to LLY (10.15%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор