PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGR с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PGR и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 23.25% против 33.71% соответственно.


PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%

LLY

1 день
1.57%
1 месяц
21.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
15.58%
1 год
50.32%
3 года*
38.07%
5 лет*
39.75%
10 лет*
33.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и LLY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation
-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
LLY
Eli Lilly and Company
7.29%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between PGR and LLY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г.

0.26

The correlation between PGR and LLY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

PGR:

10.41

LLY:

40.83

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

LLY:

0.82

Коэффициент P/S

PGR:

1.34

LLY:

14.28

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Progressive Corporation

Eli Lilly and Company

Доходность на риск

PGR vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина

LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGRLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.14

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

5.32

-6.75

PGR vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGRLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.33

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.23

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.12

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Просадки

Сравнение просадок PGR и LLY

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и LLY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGRLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-68.24%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-23.64%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-34.48%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-34.48%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-34.48%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.74%

0.00%

-26.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-19.22%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

9.49%

+9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и LLY

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.57%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGRLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

9.55%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

27.05%

-10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

38.16%

-15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

32.54%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

30.18%

-5.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и LLY

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности LLY в 0.56%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company
0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
PGR
The Progressive Corporation
6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
19.80B
(PGR) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Eli Lilly and Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
29.3%
79.0%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.


Часто задаваемые вопросы


PGR and LLY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (9.55%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор