Сравнение NFLX с ZS
NFLX (Netflix, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while ZS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, NFLX returned 11.21%/yr vs -7.99%/yr for ZS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -11.86%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.54%.
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLX и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | -15.95% |
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
Correlation
The correlation between NFLX and ZS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between NFLX and ZS has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$355.22B
ZS:
$20.78B
NFLX:
$3.09
ZS:
-$0.49
NFLX:
7.62
ZS:
6.47
NFLX:
11.41
ZS:
8.78
NFLX:
$46.89B
ZS:
$3.17B
NFLX:
$22.99B
ZS:
$2.43B
NFLX:
$26.91B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. ZS — Ранг доходности на риск
NFLX
ZS
Сравнение NFLX c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLX | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.89 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.59 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLX | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.98 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.14 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.31 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок NFLX и ZS
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -76.41% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -64.89% | +21.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -64.89% | +21.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -76.41% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.29% | -64.95% | +26.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -32.63% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.70% | 36.05% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и ZS
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 6.64%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.44%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 44.44% | -37.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 57.30% | -32.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.15% | 58.72% | -25.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 56.10% | -13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 58.42% | -16.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и ZS
Ни NFLX, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и ZS
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and ZS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs ZS's -76.41%.
ZS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор