PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение AMGN с UNH

Последнее обновление 1 мар. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amgen Inc. (AMGN) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMGN или UNH.

Основные характеристики


AMGNUNH
Дох-ть с нач. г.-4.18%-6.24%
Дох-ть за 1 год19.84%5.43%
Дох-ть за 3 года9.92%15.44%
Дох-ть за 5 лет10.81%16.69%
Дох-ть за 10 лет11.33%22.29%
Коэф-т Шарпа1.020.25
Дневная вол-ть21.81%20.79%
Макс. просадка-78.03%-82.67%
Current Drawdown-14.97%-10.43%

Фундаментальные показатели


AMGNUNH
Рыночная капитализация$148.70B$460.87B
Прибыль на акцию$12.49$23.87
Цена/прибыль22.2120.87
PEG коэффициент2.011.40
Выручка (12 мес.)$28.19B$371.62B
Валовая прибыль (12 мес.)$19.92B$79.62B
EBITDA (12 мес.)$12.23B$36.33B

Корреляция

0.25
-1.001.00

Корреляция между AMGN и UNH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AMGN и UNH

С начала года, AMGN показывает доходность -4.18%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 11.33% против 22.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


360,000.00%380,000.00%400,000.00%420,000.00%440,000.00%460,000.00%480,000.00%500,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
406,175.96%
444,184.43%
AMGN
UNH

Сравнение акций, фондов или ETF


Amgen Inc.

UnitedHealth Group Incorporated

Сравнение дивидендов AMGN и UNH

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности UNH в 1.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMGN
Amgen Inc.
3.16%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.48%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%

Сравнение AMGN c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMGN
Amgen Inc.
1.02
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.25

Сравнение коэффициента Шарпа AMGN и UNH

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа UNH равного 0.25. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMGN и UNH.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.02
0.25
AMGN
UNH

Сравнение просадок AMGN и UNH

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.03%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMGN и UNH


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-14.97%
-10.43%
AMGN
UNH

Сравнение волатильности AMGN и UNH

Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.64%
5.38%
AMGN
UNH