PortfoliosLab logo
Сравнение AMGN с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMGN и UNH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности AMGN и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350,000.00%400,000.00%450,000.00%500,000.00%550,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
415,878.59%
353,615.60%
AMGN
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMGN:

-0.35

UNH:

-0.59

Коэф-т Сортино

AMGN:

-0.18

UNH:

-0.50

Коэф-т Омега

AMGN:

0.98

UNH:

0.91

Коэф-т Кальмара

AMGN:

-0.28

UNH:

-0.55

Коэф-т Мартина

AMGN:

-0.61

UNH:

-1.53

Индекс Язвы

AMGN:

10.54%

UNH:

13.53%

Дневная вол-ть

AMGN:

25.03%

UNH:

37.47%

Макс. просадка

AMGN:

-78.02%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

AMGN:

-18.06%

UNH:

-37.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMGN:

$150.59B

UNH:

$368.47B

EPS

AMGN:

$10.98

UNH:

$23.88

Коэффициент P/E

AMGN:

25.51

UNH:

16.95

Коэффициент PEG

AMGN:

0.95

UNH:

0.86

Коэффициент P/S

AMGN:

4.41

UNH:

0.90

Коэффициент P/B

AMGN:

24.36

UNH:

3.61

Общая выручка (12 мес.)

AMGN:

$34.13B

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMGN:

$21.50B

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

AMGN:

$12.38B

UNH:

$31.08B

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -23.46%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 8.48% против 14.66% соответственно.


AMGN

С начала года

5.22%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-14.12%

1 год

-8.78%

5 лет

6.22%

10 лет

8.48%

UNH

С начала года

-23.46%

1 месяц

-30.29%

6 месяцев

-35.80%

1 год

-22.16%

5 лет

7.68%

10 лет

14.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMGN и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMGN c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.35
-0.59
AMGN
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMGN и UNH

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности UNH в 2.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMGN
Amgen Inc.
3.36%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.18%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок AMGN и UNH

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.02%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.06%
-37.84%
AMGN
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и UNH

Текущая волатильность для Amgen Inc. (AMGN) составляет 9.94%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 26.79%. Это указывает на то, что AMGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.94%
26.79%
AMGN
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMGN и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
8.15B
109.58B
(AMGN) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMGN и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amgen Inc. и UnitedHealth Group Incorporated.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
63.6%
21.7%
(AMGN) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 8.15B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 8.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.73B при выручке в 8.15B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.