PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMGN с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AMGNUNH
Дох-ть с нач. г.12.13%8.03%
Дох-ть за 1 год23.68%7.68%
Дох-ть за 3 года18.95%8.44%
Дох-ть за 5 лет11.55%19.14%
Дох-ть за 10 лет9.97%21.34%
Коэф-т Шарпа1.010.37
Коэф-т Сортино1.590.67
Коэф-т Омега1.211.09
Коэф-т Кальмара1.330.44
Коэф-т Мартина3.271.17
Индекс Язвы7.46%7.52%
Дневная вол-ть24.28%23.48%
Макс. просадка-63.48%-82.67%
Текущая просадка-6.34%-7.15%

Фундаментальные показатели


AMGNUNH
Рыночная капитализация$170.42B$521.95B
EPS$5.81$15.40
Цена/прибыль54.3936.50
PEG коэффициент2.181.53
Общая выручка (12 мес.)$23.93B$392.72B
Валовая прибыль (12 мес.)$14.38B$88.91B
EBITDA (12 мес.)$8.65B$27.22B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AMGN и UNH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMGN и UNH

С начала года, AMGN показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 9.97% против 21.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.98%
17.12%
AMGN
UNH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMGN c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMGN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMGN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMGN, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMGN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMGN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMGN, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.27
UNH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNH, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UNH, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UNH, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UNH, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UNH, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.17

Сравнение коэффициента Шарпа AMGN и UNH

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа UNH равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.01
0.37
AMGN
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMGN и UNH

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности UNH в 1.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMGN
Amgen Inc.
2.81%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.42%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%

Просадки

Сравнение просадок AMGN и UNH

Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-6.34%
-7.15%
AMGN
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и UNH

Текущая волатильность для Amgen Inc. (AMGN) составляет 4.28%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что AMGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.28%
9.78%
AMGN
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMGN и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию