PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFLX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NFLXQQQ
Дох-ть с нач. г.55.98%22.66%
Дох-ть за 1 год85.19%44.21%
Дох-ть за 3 года3.25%9.77%
Дох-ть за 5 лет21.53%21.34%
Дох-ть за 10 лет29.84%18.30%
Коэф-т Шарпа3.072.67
Коэф-т Сортино4.023.42
Коэф-т Омега1.541.47
Коэф-т Кальмара2.233.38
Коэф-т Мартина21.6512.40
Индекс Язвы4.20%3.70%
Дневная вол-ть29.58%17.17%
Макс. просадка-81.99%-82.98%
Текущая просадка-1.64%-0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NFLX и QQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и QQQ

С начала года, NFLX показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 29.84% против 18.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
37.92%
18.15%
NFLX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFLX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFLX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFLX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFLX, с текущим значением в 21.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0021.65
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 12.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.40

Сравнение коэффициента Шарпа NFLX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.07
2.67
NFLX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и QQQ

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок NFLX и QQQ

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.64%
-0.42%
NFLX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и QQQ

Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 12.34% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.34%
3.89%
NFLX
QQQ