Сравнение TMUS с USD=X
TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам TMUS и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. USD=X — Ранг доходности на риск
TMUS
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TMUS c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и USD=X
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | 0.00% | -86.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | 0.00% | -30.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | 0.00% | -33.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | 0.00% | -33.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | 0.00% | -33.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | 0.00% | -29.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | 0.00% | -25.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 0.00% | +17.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и USD=X
T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 0.00% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 0.00% | +19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 0.00% | +24.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 0.00% | +23.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 0.00% | +26.08% |
Часто задаваемые вопросы
TMUS has higher volatility (7.72%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор