Сравнение ZS с GOOGL
ZS (Zscaler, Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ZS returned -9.02%/yr vs 24.46%/yr for GOOGL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.42%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 15.06%.
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 106.51%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
Сравнение доходности по годам ZS и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -9.18% |
Correlation
The correlation between ZS and GOOGL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between ZS and GOOGL has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.82B
GOOGL:
$4.40T
ZS:
-$0.49
GOOGL:
$13.11
ZS:
6.48
GOOGL:
10.40
ZS:
8.80
GOOGL:
9.19
ZS:
$3.17B
GOOGL:
$422.57B
ZS:
$2.43B
GOOGL:
$255.12B
ZS:
$69.08M
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
ZS
GOOGL
Сравнение ZS c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.59 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 5.20 | -6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 18.48 | -20.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и GOOGL
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -65.29% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -20.37% | -44.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -29.81% | -35.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -44.32% | -32.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.88% | -10.61% | -54.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -13.01% | -19.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.90% | 5.72% | +31.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и GOOGL
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.34% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.34% | 7.24% | +37.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.43% | 20.82% | +36.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.73% | 29.31% | +29.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 31.33% | +24.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.78% | 29.13% | +29.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и GOOGL
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и GOOGL
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and GOOGL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор