PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с SO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с SO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and SO (The Southern Company) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 10.77%/yr for SO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SO по среднегодовой доходности: 24.39% против 10.77% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

SO

1 день
1.22%
1 месяц
2.86%
С начала года
10.02%
6 месяцев
13.62%
1 год
7.91%
3 года*
14.19%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
SO
The Southern Company		10.02%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%

Correlation

The correlation between MSFT and SO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.18

The correlation between MSFT and SO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

SO:

$106.03B

EPS

MSFT:

$16.79

SO:

$3.92

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

SO:

23.98

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

SO:

1.49

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

SO:

3.47

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

SO:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

SO:

$30.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

SO:

$13.01B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

SO:

$14.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

The Southern Company

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC

Доходность на риск

MSFT vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.49

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.81

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.10

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.53

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

1.24

-2.32

MSFT vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и SO

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-38.43%

-30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-14.99%

-18.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-14.99%

-18.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-23.28%

-13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-38.43%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-3.95%

-23.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-6.87%

-14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

6.39%

+10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и SO

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

6.03%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

13.07%

+9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

16.21%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

18.67%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

21.96%

+5.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и SO

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SO в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SO
The Southern Company		3.60%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
8.40B
(MSFT) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и SO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и The Southern Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
46.5%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and SO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SO's -38.43%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и SO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор