Сравнение MRK с ZTS
MRK (Merck & Co., Inc.) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MRK in Drug Manufacturers - General, ZTS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, MRK returned 11.59%/yr vs 6.24%/yr for ZTS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.21%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 11.59% против 6.24% соответственно.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
ZTS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -32.36%
- 1 год
- -50.83%
- 3 года*
- -20.79%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам MRK и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.21% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between MRK and ZTS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
MRK:
$294.29B
ZTS:
$33.61B
MRK:
$3.58
ZTS:
$6.04
MRK:
33.21
ZTS:
13.17
MRK:
0.03
ZTS:
1.48
MRK:
4.52
ZTS:
3.66
MRK:
6.41
ZTS:
10.40
MRK:
$65.59B
ZTS:
$9.51B
MRK:
$49.79B
ZTS:
$6.73B
MRK:
$22.69B
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. ZTS — Ранг доходности на риск
MRK
ZTS
Сравнение MRK c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.66 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.97 | +5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -2.09 | +13.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и ZTS
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, примерно равная максимальной просадке ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -68.48% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -54.15% | +42.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -61.77% | +18.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -68.48% | +25.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -68.48% | +25.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -66.20% | +61.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -14.85% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 26.53% | -21.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и ZTS
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Zoetis Inc. (ZTS) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 8.65% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 31.45% | -13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 35.73% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 28.77% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 27.10% | -4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и ZTS
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности ZTS в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и ZTS
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and ZTS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to ZTS (8.65%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs ZTS's -68.48%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор