Сравнение MRSH с USD=X
MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, MRSH returned 11.75%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности MRSH и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам MRSH и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSH vs. USD=X — Ранг доходности на риск
MRSH
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MRSH c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSH | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSH и USD=X
Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSH | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | 0.00% | -67.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | 0.00% | -27.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | 0.00% | -34.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | 0.00% | -34.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | 0.00% | -35.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.62% | 0.00% | -29.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | 0.00% | -17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 0.00% | +15.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSH и USD=X
Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSH | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 0.00% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 0.00% | +19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 0.00% | +23.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 0.00% | +20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 0.00% | +20.94% |
Часто задаваемые вопросы
MRSH has higher volatility (6.91%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для MRSH и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор