PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с ZTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с ZTS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 6.24%/yr for ZTS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и ZTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Zoetis Inc. (ZTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.21%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 22.27% против 6.24% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

ZTS

1 день
-2.25%
1 месяц
7.21%
С начала года
-36.21%
6 месяцев
-32.36%
1 год
-50.83%
3 года*
-20.79%
5 лет*
-14.41%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и ZTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
ZTS
Zoetis Inc.		-36.21%-21.75%-16.63%35.91%-39.51%48.26%25.76%55.71%19.45%35.55%

Correlation

The correlation between COST and ZTS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г.

0.35

Over the past year, the correlation between COST and ZTS has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

ZTS:

$6.04

Коэффициент P/E

COST:

37.06

ZTS:

13.17

Коэффициент PEG

COST:

2.90

ZTS:

1.48

Коэффициент P/S

COST:

1.12

ZTS:

3.66

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

ZTS:

$9.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

ZTS:

$6.73B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

ZTS:

$3.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Zoetis Inc.

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с ZTS:
ZTS с IDXXZTS с ELANZTS с SPYZTS с CHWYZTS с ^SP500TRZTS с CAHZTS с LLY

Доходность на риск

COST vs. ZTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ZTS
Ранг доходности на риск ZTS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c ZTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTZTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-1.46

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
-2.10

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.66

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.97

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

-2.09

+1.87

COST vs. ZTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа ZTS равного -1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и ZTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и ZTS

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и ZTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTZTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-68.48%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-54.15%

+39.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-61.77%

+41.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-68.48%

+37.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-68.48%

+37.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-66.20%

+55.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-14.85%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

26.53%

-19.86%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и ZTS

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTZTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

8.65%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

31.45%

-16.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

35.73%

-16.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

28.77%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

27.10%

-5.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и ZTS

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ZTS в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
ZTS
Zoetis Inc.		2.59%1.59%1.06%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и ZTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
70.53B
2.26B
(COST) Общая выручка
(ZTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COST и ZTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и Zoetis Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
-25.1%
71.7%
Активы портфеля
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

ZTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

ZTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

ZTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

Часто задаваемые вопросы

COST and ZTS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZTS has higher volatility (8.65%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs ZTS's -68.48%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и ZTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор