PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILD с UNH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GILD с UNH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GILD (Gilead Sciences, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GILD in Drug Manufacturers - General, UNH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 13.32%/yr for UNH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GILD и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.71%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 7.84% против 13.32% соответственно.

GILD

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.61%
С начала года
2.90%
6 месяцев
5.60%
1 год
15.06%
3 года*
21.02%
5 лет*
17.08%
10 лет*
7.84%

UNH

1 день
0.73%
1 месяц
1.83%
С начала года
24.71%
6 месяцев
20.44%
1 год
31.88%
3 года*
-4.10%
5 лет*
2.27%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILD и UNH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.90%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		24.71%-33.14%-2.41%0.80%6.94%45.20%21.25%20.00%14.52%39.83%

Correlation

The correlation between GILD and UNH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1992 г.

0.23

The correlation between GILD and UNH shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILD:

$157.49B

UNH:

$371.75B

EPS

GILD:

$7.35

UNH:

$13.23

Коэффициент P/E

GILD:

17.09

UNH:

30.88

Коэффициент P/S

GILD:

5.30

UNH:

0.83

Коэффициент P/B

GILD:

6.70

UNH:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

GILD:

$29.74B

UNH:

$449.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

GILD:

$18.74B

UNH:

$84.55B

EBITDA (12 мес.)

GILD:

$12.88B

UNH:

$22.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gilead Sciences, Inc.

UnitedHealth Group Incorporated

Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с MRKGILD с LLYGILD с BIIB
Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV

Доходность на риск

GILD vs. UNH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILD c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GILDUNHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.80

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.26

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.11

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

2.43

-0.44

GILD vs. UNH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNH равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GILD и UNH

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, примерно равная максимальной просадке UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и UNH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILDUNHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.83%

-74.37%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.59%

-28.96%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-61.39%

+34.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-61.39%

+34.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.47%

-61.39%

+30.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.93%

-32.27%

+13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-14.77%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

13.19%

-5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и UNH

Gilead Sciences, Inc. (GILD) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеют волатильность 7.95% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILDUNHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

7.60%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

30.86%

-11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.62%

40.10%

-13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

31.87%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

30.18%

-4.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и UNH

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности UNH в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.54%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.16%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILD и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
6.96B
111.72B
(GILD) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GILD и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gilead Sciences, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
1.1%
22.7%
Активы портфеля
GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

Часто задаваемые вопросы

GILD and UNH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GILD has higher volatility (7.95%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs UNH's -74.37%.

UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILD и UNH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор