PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с XLK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 25.19%/yr for XLK. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.52%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 23.64% против 25.19% соответственно.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between PGR and XLK is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.37

The correlation between PGR and XLK shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

PGR vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.37

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
2.92

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.39

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.36

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

10.85

-12.08

PGR vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и XLK

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-82.05%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-15.92%

-8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-25.66%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-33.56%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-33.56%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-6.77%

-18.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-34.93%

+20.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

4.92%

+11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и XLK

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

10.86%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

18.92%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

22.55%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

25.18%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

24.64%

-0.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и XLK

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

PGR and XLK have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор