PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPS с PNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UPS с PNC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

UPS (United Parcel Service, Inc.) and PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while PNC operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, UPS returned 4.25%/yr vs 14.33%/yr for PNC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UPS и PNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Parcel Service, Inc. (UPS) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPS показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у PNC с доходностью 12.16%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям PNC по среднегодовой доходности: 4.25% против 14.33% соответственно.

UPS

1 день
0.68%
1 месяц
11.86%
С начала года
13.12%
6 месяцев
12.13%
1 год
16.31%
3 года*
-10.43%
5 лет*
-7.41%
10 лет*
4.25%

PNC

1 день
-2.99%
1 месяц
8.33%
С начала года
12.16%
6 месяцев
11.01%
1 год
37.46%
3 года*
26.28%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPS и PNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPS
United Parcel Service, Inc.		13.12%-15.93%-15.93%-5.96%-16.21%30.02%48.64%24.24%-15.48%7.14%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		12.16%12.24%29.39%2.71%-18.59%38.18%-2.78%40.91%-16.98%25.95%

Correlation

The correlation between UPS and PNC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г.

0.45

The correlation between UPS and PNC shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPS:

$92.51B

PNC:

$94.79B

EPS

UPS:

$6.18

PNC:

$18.09

Коэффициент P/E

UPS:

17.61

PNC:

12.75

Коэффициент P/S

UPS:

1.05

PNC:

2.87

Коэффициент P/B

UPS:

5.87

PNC:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

UPS:

$88.34B

PNC:

$32.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

UPS:

$16.03B

PNC:

$23.04B

EBITDA (12 мес.)

UPS:

$10.63B

PNC:

$8.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Parcel Service, Inc.

The PNC Financial Services Group, Inc.

Часто сравнивают с UPS:
UPS с FDXUPS с SPYUPS с DHL.DEUPS с SCHDUPS с HDUPS с VOOUPS с PEP
Часто сравнивают с PNC:
PNC с JPMPNC с MSPNC с KEYPNC с MTBPNC с FCNCAPNC с SPYPNC с FITB

Доходность на риск

UPS vs. PNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPS
Ранг доходности на риск UPS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PNC
Ранг доходности на риск PNC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPS c PNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPSPNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.73

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.35

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

2.19

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

4.96

-3.59

UPS vs. PNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPS на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа PNC равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPS и PNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPS и PNC

Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки PNC в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и PNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPSPNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.92%

-76.65%

+18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-17.21%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.71%

-29.77%

-20.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.92%

-47.98%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.92%

-49.58%

-8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.83%

-4.19%

-37.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-15.68%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

7.57%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UPS и PNC

United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPSPNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

7.03%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

16.48%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.77%

21.77%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.47%

27.18%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

29.72%

-2.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPS и PNC

Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности PNC в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		2.95%3.16%3.27%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%
UPS
United Parcel Service, Inc.		6.03%6.61%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPS и PNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и The PNC Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
21.20B
6.17B
(UPS) Общая выручка
(PNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UPS и PNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Parcel Service, Inc. и The PNC Financial Services Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
17.0%
96.6%
Активы портфеля
UPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.

PNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.

UPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

PNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.

UPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

PNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

Часто задаваемые вопросы

UPS and PNC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPS has higher volatility (9.04%) compared to PNC (7.03%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs PNC's -76.65%.

PNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPS и PNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор