PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMB с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMB с MGK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMB (The Williams Companies, Inc.) is a stock, while MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Over the past 10 years, WMB returned 19.28%/yr vs 18.85%/yr for MGK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMB и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Williams Companies, Inc. (WMB) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 5.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMB имеют среднегодовую доходность 19.28%, а акции MGK немного отстают с 18.85%.

WMB

1 день
1.39%
1 месяц
-6.57%
С начала года
21.67%
6 месяцев
22.42%
1 год
24.40%
3 года*
38.58%
5 лет*
26.67%
10 лет*
19.28%

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMB и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMB
The Williams Companies, Inc.		21.67%14.91%62.35%11.86%32.83%38.36%-8.20%14.18%-23.88%2.02%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between WMB and MGK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.43

The correlation between WMB and MGK shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Williams Companies, Inc.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с ETWMB с EQTWMB с ENBWMB с ECWMB с LNGWMB с CQP
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

WMB vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMB c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMBMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.37

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.89

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.37

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

4.65

-0.38

WMB vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMB на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMB и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMB и MGK

Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMBMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.03%

-48.43%

-49.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-16.85%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-23.36%

+11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

-36.01%

+13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.08%

-36.01%

-32.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-5.63%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.07%

-7.58%

-19.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

4.97%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WMB и MGK

The Williams Companies, Inc. (WMB) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что WMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMBMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.96%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

13.29%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

16.87%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

22.72%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

21.93%

+9.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMB и MGK

Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности MGK в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.84%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%

Часто задаваемые вопросы

WMB and MGK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMB has higher volatility (7.36%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs MGK's -48.43%.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMB и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор