Сравнение MSI с PGR
MSI (Motorola Solutions, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. MSI operates in Communication Equipment (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, MSI returned 21.53%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSI и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции MSI уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 21.53% против 23.25% соответственно.
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам MSI и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between MSI and PGR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.28 |
The correlation between MSI and PGR shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSI:
$12.42
PGR:
$19.23
MSI:
32.76
PGR:
10.41
MSI:
2.00
PGR:
0.08
MSI:
5.77
PGR:
1.34
MSI:
$11.87B
PGR:
$87.65B
MSI:
$5.92B
PGR:
$23.23B
MSI:
$3.35B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. PGR — Ранг доходности на риск
MSI
PGR
Сравнение MSI c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSI | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.94 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -1.43 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSI | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -1.04 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.58 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MSI и PGR
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -71.06% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -25.27% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -30.35% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -30.35% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -30.35% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -26.74% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -14.53% | -26.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 18.79% | -5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и PGR
Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 7.57% | +6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 16.95% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 22.76% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 24.55% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 24.48% | +0.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и PGR
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности PGR в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSI и PGR
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSI and PGR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.42%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs PGR's -71.06%.
MSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор