PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с AMGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с AMGN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and AMGN (Amgen Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 12.08%/yr for AMGN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и AMGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Amgen Inc. (AMGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции AMGN по среднегодовой доходности: 23.64% против 12.08% соответственно.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

AMGN

1 день
0.32%
1 месяц
8.85%
С начала года
10.10%
6 месяцев
13.41%
1 год
23.93%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.36%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и AMGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
AMGN
Amgen Inc.		10.10%29.67%-6.77%13.46%20.43%0.87%-1.99%27.60%15.23%22.27%

Correlation

The correlation between PGR and AMGN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г.

0.24

The correlation between PGR and AMGN shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

AMGN:

$14.38

Коэффициент P/E

PGR:

10.56

AMGN:

24.70

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

AMGN:

1.42

Коэффициент P/S

PGR:

1.36

AMGN:

5.17

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

AMGN:

$37.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

AMGN:

$26.61B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

AMGN:

$17.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Amgen Inc.

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с AMGN:
AMGN с ABBVAMGN с MRKAMGN с GILDAMGN с VOOAMGN с BIBAMGN с UNHAMGN с NVAX

Доходность на риск

PGR vs. AMGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AMGN
Ранг доходности на риск AMGN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMGN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c AMGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRAMGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
0.84

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
1.42

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.17

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.40

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

3.22

-4.45

PGR vs. AMGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа AMGN равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и AMGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и AMGN

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и AMGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRAMGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-63.48%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-16.57%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-22.74%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-24.86%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-24.86%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-7.80%

-17.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-16.77%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

7.19%

+8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и AMGN

The Progressive Corporation (PGR) и Amgen Inc. (AMGN) имеют волатильность 7.54% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRAMGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.92%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

19.22%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

27.79%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

23.97%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

24.86%

-0.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и AMGN

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности AMGN в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMGN
Amgen Inc.		2.76%2.91%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и AMGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
8.62B
(PGR) Общая выручка
(AMGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и AMGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Amgen Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
29.3%
68.2%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and AMGN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMGN has higher volatility (7.92%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs AMGN's -63.48%.

AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и AMGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор