Сравнение LLY с ADBE
LLY (Eli Lilly and Company) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LLY returned 33.71%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 33.71% против 9.70% соответственно.
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам LLY и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between LLY and ADBE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1986 г. | 0.24 |
The correlation between LLY and ADBE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.03T
ADBE:
$100.69B
LLY:
$28.14
ADBE:
$17.19
LLY:
40.83
ADBE:
14.25
LLY:
0.82
ADBE:
1.00
LLY:
14.28
ADBE:
4.20
LLY:
33.00
ADBE:
8.81
LLY:
$72.25B
ADBE:
$24.45B
LLY:
$59.75B
ADBE:
$21.82B
LLY:
$32.97B
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. ADBE — Ранг доходности на риск
LLY
ADBE
Сравнение LLY c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLY | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.78 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.90 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | -1.52 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -1.22 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | -0.38 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.28 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.41 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LLY и ADBE
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -79.89% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -45.86% | +22.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -64.50% | +30.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -67.26% | +32.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -67.26% | +32.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -64.41% | +64.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -25.98% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 27.17% | -17.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и ADBE
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.55%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 14.05% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 28.21% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 33.86% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 36.34% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 34.36% | -4.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и ADBE
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и ADBE
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and ADBE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs ADBE's -79.89%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор