Сравнение XLK с TMUS
XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLK и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 25.19% против 16.66% соответственно.
XLK
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 25.19%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам XLK и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.52% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between XLK and TMUS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.38 |
The correlation between XLK and TMUS shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLK vs. TMUS — Ранг доходности на риск
XLK
TMUS
Сравнение XLK c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLK | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.91 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | -0.52 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | -0.88 | +11.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLK и TMUS
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLK | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -86.29% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -30.37% | +14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -33.65% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -33.65% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -33.65% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -29.12% | +22.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.93% | -25.96% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 17.87% | -12.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и TMUS
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLK | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 7.72% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 19.08% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 24.99% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.18% | 23.90% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 26.08% | -1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и TMUS
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
XLK and TMUS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.86%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs TMUS's -86.29%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLK и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор