PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MRSH с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSH с XLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, MRSH returned 12.43%/yr vs 24.16%/yr for XLK. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRSH и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSH показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.43% против 24.16% соответственно.

MRSH

1 день
3.37%
1 месяц
9.22%
6 месяцев
0.96%
С начала года
-0.81%
1 год
-12.43%
3 года*
0.48%
5 лет*
6.82%
10 лет*
12.43%

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSH и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-0.81%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between MRSH and XLK is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.45

The correlation between MRSH and XLK shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsh & McLennan Companies, Inc

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с BRK-BMRSH с SCHGMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с BLKMRSH с SNDKMRSH с NVDA
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

MRSH vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSH c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRSHXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.55

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.04

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.26

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.39

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

7.13

-8.01

MRSH vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSH на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSH и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRSH и XLK

Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSHXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-82.05%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.47%

-15.92%

-8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.36%

-25.66%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-33.56%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-33.56%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-10.33%

-13.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.43%

-34.84%

+17.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.05%

5.34%

+8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSH и XLK

Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) составляет 9.39%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что MRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSHXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

9.89%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.69%

20.95%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

24.54%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

25.58%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

24.80%

-3.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSH и XLK

Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности XLK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		1.98%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

MRSH and XLK have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (9.89%) compared to MRSH (9.39%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSH и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор