Сравнение MRSH с XLK
MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, MRSH returned 11.66%/yr vs 25.76%/yr for XLK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRSH и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSH показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.51%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.66% против 25.76% соответственно.
MRSH
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- -23.56%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 11.66%
XLK
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 28.51%
- 6 месяцев
- 26.47%
- 1 год
- 48.82%
- 3 года*
- 31.01%
- 5 лет*
- 21.42%
- 10 лет*
- 25.76%
Сравнение доходности по годам MRSH и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -11.66% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.51% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between MRSH and XLK is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.46 |
The correlation between MRSH and XLK shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSH vs. XLK — Ранг доходности на риск
MRSH
XLK
Сравнение MRSH c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSH | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.08 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 9.75 | -11.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSH и XLK
Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSH | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -82.05% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -15.92% | -10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -25.66% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -33.56% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -33.56% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -6.77% | -25.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.42% | -34.89% | +17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.72% | 5.02% | +10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSH и XLK
Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) составляет 7.35%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что MRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSH | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 12.25% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 19.63% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 23.42% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 25.37% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 24.71% | -3.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSH и XLK
Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.22% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
MRSH and XLK have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (12.25%) compared to MRSH (7.35%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSH и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор