PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSH с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSH с XLK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, MRSH returned 11.38%/yr vs 24.71%/yr for XLK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRSH и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSH показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 25.39%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.38% против 24.71% соответственно.

MRSH

1 день
2.59%
1 месяц
0.94%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-8.08%
1 год
-26.33%
3 года*
-0.55%
5 лет*
5.03%
10 лет*
11.38%

XLK

1 день
-6.66%
1 месяц
6.04%
С начала года
25.39%
6 месяцев
23.33%
1 год
53.58%
3 года*
30.43%
5 лет*
21.75%
10 лет*
24.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSH и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-9.91%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		25.39%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between MRSH and XLK is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.46

The correlation between MRSH and XLK shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsh & McLennan Companies, Inc

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с SNDKMRSH с VOOMRSH с BLKMRSH с SYK
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

MRSH vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 88
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSH c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSHXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.45

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
2.98

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.41

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.38

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

11.25

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSH vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSH на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSH и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSHXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.45

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.87

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.01

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MRSH и XLK

Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSHXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-82.05%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.29%

-15.92%

-14.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.36%

-25.66%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-33.56%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-33.56%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.97%

-9.04%

-21.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-34.95%

+17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.57%

4.78%

+13.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSH и XLK

Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) составляет 7.46%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что MRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSHXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

10.28%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

18.21%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

21.96%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

25.07%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

24.59%

-3.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSH и XLK

Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности XLK в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.18%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.42%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

MRSH and XLK have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.28%) compared to MRSH (7.46%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSH и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор