PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSFT с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MSFTABBV
Дох-ть с нач. г.12.09%18.63%
Дох-ть за 1 год51.21%19.91%
Дох-ть за 3 года22.48%24.51%
Дох-ть за 5 лет30.30%23.31%
Дох-ть за 10 лет28.39%18.28%
Коэф-т Шарпа2.441.05
Дневная вол-ть22.19%18.70%
Макс. просадка-69.41%-45.09%
Current Drawdown-2.01%0.00%

Фундаментальные показатели


MSFTABBV
Рыночная капитализация$3.19T$315.97B
Прибыль на акцию$11.05$2.71
Цена/прибыль38.8065.85
PEG коэффициент2.170.49
Выручка (12 мес.)$227.58B$54.32B
Валовая прибыль (12 мес.)$135.62B$41.53B
EBITDA (12 мес.)$118.43B$26.36B

Корреляция

0.31
-1.001.00

Корреляция между MSFT и ABBV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и ABBV

С начала года, MSFT показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ABBV по среднегодовой доходности: 28.39% против 18.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,814.27%
722.82%
MSFT
ABBV

Сравнение акций, фондов или ETF


Microsoft Corporation

AbbVie Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSFT c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MSFT
Microsoft Corporation
2.44
ABBV
AbbVie Inc.
1.05

Сравнение коэффициента Шарпа MSFT и ABBV

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа ABBV равного 1.05. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MSFT и ABBV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.44
1.05
MSFT
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и ABBV

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ABBV в 3.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSFT
Microsoft Corporation
0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
ABBV
AbbVie Inc.
3.29%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%

Просадки

Сравнение просадок MSFT и ABBV

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MSFT и ABBV


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.01%
0
MSFT
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и ABBV

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.18%
4.54%
MSFT
ABBV