PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с ABBV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ABBV по среднегодовой доходности: 24.64% против 18.63% соответственно.


MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

ABBV

1 день
-1.83%
1 месяц
10.68%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
1.62%
1 год
21.34%
3 года*
21.59%
5 лет*
18.74%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и ABBV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
ABBV
AbbVie Inc.
-0.77%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%

Correlation

The correlation between MSFT and ABBV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.25

The correlation between MSFT and ABBV shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

ABBV:

$395.73B

EPS

MSFT:

$16.79

ABBV:

$2.05

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

ABBV:

108.68

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

ABBV:

6.30

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

ABBV:

14.39

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

ABBV:

$62.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

ABBV:

$46.15B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

ABBV:

$17.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

AbbVie Inc.

Доходность на риск

MSFT vs. ABBV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFTABBVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.17

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.24

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

2.77

-3.50

MSFT vs. ABBV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFTABBVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.88

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.73

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.74

0.00

Просадки

Сравнение просадок MSFT и ABBV

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ABBV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTABBVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-45.09%

-24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-17.32%

-16.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-20.74%

-13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-21.92%

-15.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-45.09%

+7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-6.55%

-17.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-10.72%

-11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

7.72%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и ABBV

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTABBVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.39%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

17.89%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

24.33%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

22.91%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

25.74%

+1.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и ABBV

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ABBV в 3.02%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.
3.02%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
15.00B
(MSFT) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и AbbVie Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
67.6%
83.5%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and ABBV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to ABBV (6.39%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ABBV's -45.09%.

ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и ABBV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор