Сравнение MSFT с ABBV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и AbbVie Inc. (ABBV).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFT или ABBV.
Основные характеристики
MSFT | ABBV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 12.09% | 18.63% |
Дох-ть за 1 год | 51.21% | 19.91% |
Дох-ть за 3 года | 22.48% | 24.51% |
Дох-ть за 5 лет | 30.30% | 23.31% |
Дох-ть за 10 лет | 28.39% | 18.28% |
Коэф-т Шарпа | 2.44 | 1.05 |
Дневная вол-ть | 22.19% | 18.70% |
Макс. просадка | -69.41% | -45.09% |
Current Drawdown | -2.01% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
MSFT | ABBV | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $3.19T | $315.97B |
Прибыль на акцию | $11.05 | $2.71 |
Цена/прибыль | 38.80 | 65.85 |
PEG коэффициент | 2.17 | 0.49 |
Выручка (12 мес.) | $227.58B | $54.32B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $135.62B | $41.53B |
EBITDA (12 мес.) | $118.43B | $26.36B |
Корреляция
Корреляция между MSFT и ABBV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ABBV
С начала года, MSFT показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ABBV по среднегодовой доходности: 28.39% против 18.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFT c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | 2.44 | ||||
AbbVie Inc. | 1.05 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ABBV
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ABBV в 3.29%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AbbVie Inc. | 3.29% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ABBV
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MSFT и ABBV
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ABBV
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.