Сравнение MSFT с ABBV
MSFT (Microsoft Corporation) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 18.63%/yr for ABBV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ABBV по среднегодовой доходности: 24.64% против 18.63% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
ABBV
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам MSFT и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
ABBV AbbVie Inc. | -0.77% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between MSFT and ABBV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.25 |
The correlation between MSFT and ABBV shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
ABBV:
$395.73B
MSFT:
$16.79
ABBV:
$2.05
MSFT:
24.52
ABBV:
108.68
MSFT:
9.65
ABBV:
6.30
MSFT:
7.40
ABBV:
14.39
MSFT:
$318.27B
ABBV:
$62.82B
MSFT:
$217.41B
ABBV:
$46.15B
MSFT:
$200.96B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ABBV — Ранг доходности на риск
MSFT
ABBV
Сравнение MSFT c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.24 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 2.77 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.88 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.82 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.73 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ABBV
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -45.09% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -17.32% | -16.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -20.74% | -13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -21.92% | -15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -45.09% | +7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -6.55% | -17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -10.72% | -11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 7.72% | +8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ABBV
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 6.39% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 17.89% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 24.33% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 22.91% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 25.74% | +1.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ABBV
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ABBV в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.02% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и ABBV
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ABBV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to ABBV (6.39%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор