PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с ABBV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 13.13%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ABBV по среднегодовой доходности: 23.34% против 19.87% соответственно.


MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-18.14%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-24.00%
1 год
-25.09%
3 года*
3.48%
5 лет*
7.23%
10 лет*
23.34%

ABBV

1 день
0.38%
1 месяц
16.81%
С начала года
13.13%
6 месяцев
11.97%
1 год
44.04%
3 года*
28.10%
5 лет*
22.19%
10 лет*
19.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и ABBV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
ABBV
AbbVie Inc.
13.13%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%

Correlation

The correlation between MSFT and ABBV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.25

The correlation between MSFT and ABBV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.74T

ABBV:

$451.15B

EPS

MSFT:

$16.79

ABBV:

$2.05

Коэффициент P/E

MSFT:

21.95

ABBV:

123.93

Коэффициент P/S

MSFT:

8.64

ABBV:

7.18

Коэффициент P/B

MSFT:

6.62

ABBV:

16.41

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

ABBV:

$62.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

ABBV:

$46.15B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

ABBV:

$17.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

AbbVie Inc.

Доходность на риск

MSFT vs. ABBV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFTABBVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.31

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.56

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

5.68

-7.11

MSFT vs. ABBV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и ABBV

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ABBV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTABBVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-45.09%

-24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-17.32%

-17.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.50%

-20.74%

-13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-21.92%

-15.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-45.09%

+7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.58%

0.00%

-31.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-10.69%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.56%

7.78%

+9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и ABBV

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTABBVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.78%

10.17%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

19.75%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

25.67%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

23.23%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

25.85%

+1.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и ABBV

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ABBV в 2.65%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.
2.65%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
MSFT
Microsoft Corporation
0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.89B
15.00B
(MSFT) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и AbbVie Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
67.6%
83.5%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and ABBV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (12.78%) compared to ABBV (10.17%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ABBV's -45.09%.

ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и ABBV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор