PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MRK с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


MRKABBV
Дох-ть с нач. г.4.26%28.34%
Дох-ть за 1 год9.94%35.08%
Дох-ть за 3 года15.90%25.39%
Дох-ть за 5 лет10.21%26.00%
Дох-ть за 10 лет11.39%18.50%
Коэф-т Шарпа0.491.82
Коэф-т Сортино0.782.34
Коэф-т Омега1.121.33
Коэф-т Кальмара0.562.17
Коэф-т Мартина1.446.63
Индекс Язвы7.00%5.19%
Дневная вол-ть20.52%18.95%
Макс. просадка-68.63%-45.09%
Текущая просадка-15.56%-2.98%

Фундаментальные показатели


MRKABBV
Рыночная капитализация$282.71B$338.89B
EPS$5.40$2.99
Цена/прибыль20.6564.17
PEG коэффициент0.080.47
Общая выручка (12 мес.)$46.56B$41.07B
Валовая прибыль (12 мес.)$35.39B$32.43B
EBITDA (12 мес.)$14.76B$14.33B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MRK и ABBV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MRK и ABBV

С начала года, MRK показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 28.34%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 11.39% против 18.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-9.91%
18.83%
MRK
ABBV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MRK c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MRK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRK, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRK, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRK, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRK, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.44
ABBV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABBV, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABBV, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABBV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABBV, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABBV, с текущим значением в 6.63, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.63

Сравнение коэффициента Шарпа MRK и ABBV

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.49
1.82
MRK
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и ABBV

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности ABBV в 3.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MRK
Merck & Co., Inc.
2.76%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%
ABBV
AbbVie Inc.
3.23%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%

Просадки

Сравнение просадок MRK и ABBV

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-15.56%
-2.98%
MRK
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и ABBV

Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.75%
3.41%
MRK
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию