PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MRK с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


MRKABBV
Дох-ть с нач. г.16.79%14.35%
Дох-ть за 1 год19.05%25.87%
Дох-ть за 3 года21.85%18.71%
Дох-ть за 5 лет13.54%25.73%
Дох-ть за 10 лет11.86%17.07%
Коэф-т Шарпа1.211.59
Дневная вол-ть18.03%18.88%
Макс. просадка-99.10%-45.09%
Текущая просадка-5.41%-3.61%

Фундаментальные показатели


MRKABBV
Рыночная капитализация$317.72B$298.79B
EPS$0.90$3.37
Цена/прибыль139.3850.21
PEG коэффициент0.100.45
Общая выручка (12 мес.)$46.37B$40.54B
Валовая прибыль (12 мес.)$35.22B$27.59B
EBITDA (12 мес.)$13.42B$11.69B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MRK и ABBV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MRK и ABBV

С начала года, MRK показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 11.86% против 17.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
327.51%
693.12%
MRK
ABBV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Merck & Co., Inc.

AbbVie Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MRK c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MRK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRK, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRK, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRK, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.005.30
ABBV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABBV, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABBV, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABBV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABBV, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABBV, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.005.32

Сравнение коэффициента Шарпа MRK и ABBV

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABBV равному 1.59. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MRK и ABBV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.21
1.59
MRK
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и ABBV

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности ABBV в 3.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MRK
Merck & Co., Inc.
2.42%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%
ABBV
AbbVie Inc.
3.56%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%

Просадки

Сравнение просадок MRK и ABBV

Максимальная просадка MRK за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.41%
-3.61%
MRK
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и ABBV

Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.62%
6.71%
MRK
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию