PortfoliosLab logo
Сравнение MRK с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MRK и ABBV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MRK и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
206.83%
776.43%
MRK
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRK:

-1.27

ABBV:

0.51

Коэф-т Сортино

MRK:

-1.69

ABBV:

0.81

Коэф-т Омега

MRK:

0.77

ABBV:

1.12

Коэф-т Кальмара

MRK:

-0.80

ABBV:

0.66

Коэф-т Мартина

MRK:

-1.53

ABBV:

1.66

Индекс Язвы

MRK:

21.42%

ABBV:

8.27%

Дневная вол-ть

MRK:

25.93%

ABBV:

27.18%

Макс. просадка

MRK:

-68.62%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

MRK:

-36.31%

ABBV:

-13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRK:

$208.21B

ABBV:

$329.14B

EPS

MRK:

$6.88

ABBV:

$2.38

Коэффициент P/E

MRK:

12.03

ABBV:

78.18

Коэффициент PEG

MRK:

0.76

ABBV:

0.41

Коэффициент P/S

MRK:

3.26

ABBV:

5.74

Коэффициент P/B

MRK:

4.50

ABBV:

98.99

Общая выручка (12 мес.)

MRK:

$48.39B

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRK:

$39.64B

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

MRK:

$19.98B

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность -16.11%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 7.07% против 15.93% соответственно.


MRK

С начала года

-16.11%

1 месяц

-7.27%

6 месяцев

-19.10%

1 год

-35.07%

5 лет

4.50%

10 лет

7.07%

ABBV

С начала года

6.67%

1 месяц

-8.53%

6 месяцев

0.91%

1 год

20.81%

5 лет

22.61%

10 лет

15.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRK и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRK c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRK, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRK: -1.27
ABBV: 0.51
Коэффициент Сортино MRK, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRK: -1.69
ABBV: 0.81
Коэффициент Омега MRK, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRK: 0.77
ABBV: 1.12
Коэффициент Кальмара MRK, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRK: -0.80
ABBV: 0.66
Коэффициент Мартина MRK, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRK: -1.53
ABBV: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27
0.51
MRK
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и ABBV

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности ABBV в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRK
Merck & Co., Inc.
3.82%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%
ABBV
AbbVie Inc.
3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок MRK и ABBV

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.31%
-13.33%
MRK
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и ABBV

Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 11.66%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.66%
12.85%
MRK
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию