Сравнение MSFT с COP
MSFT (Microsoft Corporation) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 13.66%/yr for COP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 26.87%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 24.39% против 13.66% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам MSFT и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between MSFT and COP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.21 |
The correlation between MSFT and COP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
COP:
$143.30B
MSFT:
$16.79
COP:
$5.90
MSFT:
23.27
COP:
19.83
MSFT:
1.63
COP:
1.15
MSFT:
9.16
COP:
2.49
MSFT:
7.02
COP:
2.22
MSFT:
$318.27B
COP:
$58.31B
MSFT:
$217.41B
COP:
$17.02B
MSFT:
$200.96B
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. COP — Ранг доходности на риск
MSFT
COP
Сравнение MSFT c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.17 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.86 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 4.08 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и COP
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -84.55% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -14.90% | -19.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -36.19% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -36.19% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -70.66% | +33.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -11.92% | -15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -25.49% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 6.80% | +9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и COP
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 8.72% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 23.05% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 29.33% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 32.80% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 37.64% | -10.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и COP
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности COP в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и COP
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and COP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to COP (8.72%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор