Сравнение TMUS с MGK
TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 18.85%/yr for MGK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и MGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 16.66% против 18.85% соответственно.
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
MGK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение доходности по годам TMUS и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 5.33% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Correlation
The correlation between TMUS and MGK is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.41 |
The correlation between TMUS and MGK shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. MGK — Ранг доходности на риск
TMUS
MGK
Сравнение TMUS c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.37 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 4.65 | -5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и MGK
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и MGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -48.43% | -37.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -16.85% | -13.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -23.36% | -10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -36.01% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -36.01% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -5.63% | -23.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -7.58% | -18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 4.97% | +12.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и MGK
T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 5.96% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 13.29% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 16.87% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 22.72% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 21.93% | +4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и MGK
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности MGK в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.33% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMUS and MGK have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (7.72%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs MGK's -48.43%.
MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и MGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор