PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LLY с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LLY и ABBV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LLY с ABBV

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eli Lilly and Company (LLY) и AbbVie Inc. (ABBV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LLY или ABBV.

Доходность

Сравнение доходности LLY и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LLY:

-0.22

ABBV:

0.72

Коэф-т Сортино

LLY:

-0.01

ABBV:

1.24

Коэф-т Омега

LLY:

1.00

ABBV:

1.19

Коэф-т Кальмара

LLY:

-0.29

ABBV:

1.22

Коэф-т Мартина

LLY:

-0.53

ABBV:

2.77

Индекс Язвы

LLY:

13.68%

ABBV:

9.11%

Дневная вол-ть

LLY:

38.59%

ABBV:

28.15%

Макс. просадка

LLY:

-68.27%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

LLY:

-21.75%

ABBV:

-12.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$670.72B

ABBV:

$330.30B

EPS

LLY:

$12.25

ABBV:

$2.34

Коэффициент P/E

LLY:

60.99

ABBV:

79.91

Коэффициент PEG

LLY:

1.15

ABBV:

0.40

Коэффициент P/S

LLY:

13.69

ABBV:

5.76

Коэффициент P/B

LLY:

42.55

ABBV:

232.61

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$49.00B

ABBV:

$57.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$40.03B

ABBV:

$44.44B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$16.27B

ABBV:

$16.36B

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции ABBV по среднегодовой доходности: 27.61% против 15.46% соответственно.

LLY

С начала года

-2.86%

1 месяц

-9.10%

6 месяцев

-6.23%

1 год

-8.30%

3 года

36.48%

5 лет

39.02%

10 лет

27.61%

ABBV

С начала года

7.20%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

4.80%

1 год

20.19%

3 года

12.49%

5 лет

20.35%

10 лет

15.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

AbbVie Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LLY и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LLY c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и ABBV

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ABBV в 3.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LLY
Eli Lilly and Company		0.75%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
ABBV
AbbVie Inc.		3.41%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок LLY и ABBV

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и ABBV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и ABBV

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
12.73B
13.34B
(LLY) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и AbbVie Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
82.5%
83.9%
(LLY) Валовая рентабельность
(ABBV) Валовая рентабельность
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.20B при выручке в 13.34B, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.73B при выручке в 13.34B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 13.34B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.