Сравнение NFLX с LLY
NFLX (Netflix, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NFLX returned 24.31%/yr vs 33.71%/yr for LLY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции NFLX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 24.31% против 33.71% соответственно.
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
Сравнение доходности по годам NFLX и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between NFLX and LLY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г. | 0.17 |
The correlation between NFLX and LLY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$355.22B
LLY:
$1.03T
NFLX:
$3.09
LLY:
$28.14
NFLX:
26.73
LLY:
40.83
NFLX:
1.06
LLY:
0.82
NFLX:
7.62
LLY:
14.28
NFLX:
11.41
LLY:
33.00
NFLX:
$46.89B
LLY:
$72.25B
NFLX:
$22.99B
LLY:
$59.75B
NFLX:
$26.91B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. LLY — Ранг доходности на риск
NFLX
LLY
Сравнение NFLX c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLX | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.14 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 5.32 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.33 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.23 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.12 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок NFLX и LLY
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -68.24% | -13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -23.64% | -19.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -34.48% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -34.48% | -41.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -34.48% | -41.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.29% | 0.00% | -38.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -19.22% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.70% | 9.49% | +15.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и LLY
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 6.64%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 9.55% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 27.05% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.15% | 38.16% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 32.54% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 30.18% | +11.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и LLY
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и LLY
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and LLY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.55%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор