PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USD=X с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USD=X и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD Cash (USD=X) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD=X и PGR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation
-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USD Cash

The Progressive Corporation

Доходность на риск

USD=X vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USD=X

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD=X c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USD=XPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

USD=X vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD=X и PGR

Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и PGR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USD=XPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-71.06%

+71.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-24.30%

+24.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-30.35%

+30.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-30.35%

+30.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

-30.35%

+30.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.70%

+25.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-14.53%

+14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

15.96%

-15.96%

Волатильность

Сравнение волатильности USD=X и PGR

Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USD=XPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.54%

-7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

16.87%

-16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

22.55%

-22.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

24.55%

-24.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

24.48%

-24.48%

Часто задаваемые вопросы


PGR has higher volatility (7.54%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs PGR's -71.06%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD=X и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор