Сравнение USD=X с PGR
USD=X (USD Cash) is a currency, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 23.64%/yr for PGR.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам USD=X и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. PGR — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PGR
Сравнение USD=X c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и PGR
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -71.06% | +71.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -24.30% | +24.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -30.35% | +30.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -30.35% | +30.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -30.35% | +30.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.70% | +25.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -14.53% | +14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 15.96% | -15.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и PGR
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.54% | -7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 16.87% | -16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 22.55% | -22.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 24.55% | -24.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 24.48% | -24.48% |
Часто задаваемые вопросы
PGR has higher volatility (7.54%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs PGR's -71.06%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор