PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTS с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZTS с CDNS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ZTS (Zoetis Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ZTS returned 6.24%/yr vs 31.77%/yr for CDNS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZTS и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoetis Inc. (ZTS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTS показывает доходность -36.21%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 6.24% против 31.77% соответственно.

ZTS

1 день
-2.25%
1 месяц
7.21%
С начала года
-36.21%
6 месяцев
-32.36%
1 год
-50.83%
3 года*
-20.79%
5 лет*
-14.41%
10 лет*
6.24%

CDNS

1 день
0.32%
1 месяц
10.86%
С начала года
23.16%
6 месяцев
19.10%
1 год
28.32%
3 года*
17.22%
5 лет*
24.39%
10 лет*
31.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTS и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTS
Zoetis Inc.		-36.21%-21.75%-16.63%35.91%-39.51%48.26%25.76%55.71%19.45%35.55%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		23.16%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%

Correlation

The correlation between ZTS and CDNS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г.

0.38

The correlation between ZTS and CDNS shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZTS:

$33.61B

CDNS:

$105.37B

EPS

ZTS:

$6.04

CDNS:

$4.28

Коэффициент P/E

ZTS:

13.17

CDNS:

89.86

Коэффициент PEG

ZTS:

1.48

CDNS:

6.85

Коэффициент P/S

ZTS:

3.66

CDNS:

19.03

Коэффициент P/B

ZTS:

10.40

CDNS:

12.08

Общая выручка (12 мес.)

ZTS:

$9.51B

CDNS:

$5.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZTS:

$6.73B

CDNS:

$4.91B

EBITDA (12 мес.)

ZTS:

$3.95B

CDNS:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zoetis Inc.

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с ZTS:
ZTS с IDXXZTS с ELANZTS с SPYZTS с CHWYZTS с ^SP500TRZTS с CAHZTS с LLY
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с MPWR

Доходность на риск

ZTS vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTS
Ранг доходности на риск ZTS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS: 11
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTS c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZTSCDNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.46
0.65

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
1.18

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.66

1.15

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.87

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.09

1.84

-3.94

ZTS vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTS на текущий момент составляет -1.46, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTS и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZTS и CDNS

Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и CDNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTSCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.48%

-93.13%

+24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.15%

-28.85%

-25.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.77%

-29.05%

-32.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.48%

-29.59%

-38.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.48%

-32.12%

-36.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.20%

-7.55%

-58.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-39.62%

+24.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.53%

13.63%

+12.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTS и CDNS

Текущая волатильность для Zoetis Inc. (ZTS) составляет 8.65%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что ZTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTSCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

16.52%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.45%

31.73%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.73%

38.94%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.77%

36.17%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.10%

34.12%

-7.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTS и CDNS

Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTS
Zoetis Inc.		2.59%1.59%1.06%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZTS и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.26B
1.47B
(ZTS) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZTS и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zoetis Inc. и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
71.7%
95.9%
Активы портфеля
ZTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

ZTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

ZTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

ZTS and CDNS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.52%) compared to ZTS (8.65%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs CDNS's -93.13%.

CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTS и CDNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор