PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSCO с DELL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CSCO и DELL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CSCO с DELL

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Dell Technologies Inc. (DELL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSCO или DELL.

Доходность

Сравнение доходности CSCO и DELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Dell Technologies Inc. (DELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSCO:

1.73

DELL:

-0.45

Коэф-т Сортино

CSCO:

2.37

DELL:

-0.19

Коэф-т Омега

CSCO:

1.35

DELL:

0.97

Коэф-т Кальмара

CSCO:

1.62

DELL:

-0.38

Коэф-т Мартина

CSCO:

8.30

DELL:

-0.62

Индекс Язвы

CSCO:

4.64%

DELL:

36.43%

Дневная вол-ть

CSCO:

23.09%

DELL:

58.16%

Макс. просадка

CSCO:

-89.26%

DELL:

-59.59%

Текущая просадка

CSCO:

-2.06%

DELL:

-36.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSCO:

$249.92B

DELL:

$76.62B

EPS

CSCO:

$2.45

DELL:

$6.38

Коэффициент P/E

CSCO:

25.76

DELL:

17.57

Коэффициент PEG

CSCO:

2.11

DELL:

0.86

Коэффициент P/S

CSCO:

4.49

DELL:

0.80

Коэффициент P/B

CSCO:

5.44

DELL:

4.39

Общая выручка (12 мес.)

CSCO:

$55.62B

DELL:

$73.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSCO:

$36.29B

DELL:

$16.44B

EBITDA (12 мес.)

CSCO:

$10.51B

DELL:

$4.47B

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у DELL с доходностью -1.70%.

CSCO

С начала года

8.05%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

8.89%

1 год

40.04%

3 года

16.56%

5 лет

10.36%

10 лет

11.53%

DELL

С начала года

-1.70%

1 месяц

18.15%

6 месяцев

-21.42%

1 год

-28.78%

3 года

43.39%

5 лет

40.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cisco Systems, Inc.

Dell Technologies Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSCO и DELL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
DELL
Ранг риск-скорректированной доходности DELL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DELL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSCO c DELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа DELL равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и DELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и DELL

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности DELL в 1.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.55%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%
DELL
Dell Technologies Inc.		1.66%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSCO и DELL

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и DELL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и DELL

Текущая волатильность для Cisco Systems, Inc. (CSCO) составляет 6.13%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что CSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSCO и DELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
14.15B
23.93B
(CSCO) Общая выручка
(DELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSCO и DELL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cisco Systems, Inc. и Dell Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
65.6%
24.3%
(CSCO) Валовая рентабельность
(DELL) Валовая рентабельность
CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.28B при выручке в 14.15B, что соответствует валовой рентабельности в 65.6%.

DELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.83B при выручке в 23.93B, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 14.15B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

DELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 23.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.49B при выручке в 14.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

DELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 23.93B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.